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实践中,由于数据短缺、不完整或其他原因,往往导致随机因素分布和统计参数的不确定性,从而进一步导致收益风险评估的不确定性。该小组在深入研究的基础上,给出了稳健投资组合优化模型,利用锥对偶理论等工具把这些表面看上去难以求解的问题转化为容易求解,为分布信息不完全条件下的投资组合管理问题提供了新的工具。其中部分研究成果发表在管理科学著名期刊Operation ResearchOperations Research上。
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